ซื้อขาย ระบบ การประเมิน ตัวชี้วัด

การตีความรายงานการปฏิบัติงานกลยุทธ์วันนี้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาดช่วยให้ผู้ค้าได้อย่างรวดเร็วทบทวนประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายและประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำกำไรของตัวชี้วัดประสิทธิภาพเหล่านี้มักจะแสดงในรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลตามลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันของ ประสิทธิภาพของระบบไม่ว่าจะมองไปที่ผลลัพธ์ที่สมมุติหรือข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงมีเมตริกประสิทธิภาพหลายร้อยตัวที่สามารถใช้ในการประเมินระบบการซื้อขาย Trader มักจะพัฒนาเมตริกที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา ดึงดูดความสนใจต่อจำนวนหนึ่งราย - กำไรสุทธิทั้งหมดตัวอย่างเช่น - เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจและทบทวนเมตริกประสิทธิภาพหลายอย่างก่อนที่จะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของระบบการรู้ว่าจะค้นหาอะไรในรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้ค้าสามารถวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบสำหรับ backg รอบการซื้อขายระบบการซื้อขายรายงานกลยุทธ์การปฏิบัติงานรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือการประเมินผลวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพของระบบชุดกฎการซื้อขายสามารถใช้กับข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งเรียกว่า backtesting และเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ค้าที่ต้องการทดสอบระบบการซื้อขายก่อนที่จะนำไปวางจำหน่ายในตลาดแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาดส่วนใหญ่จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ได้ในระหว่างการทำ backtesting Traders สามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์สำหรับผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นได้จริงรูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง สรุปผลการดำเนินงานจากรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงเมตริกประสิทธิภาพต่างๆเมตริกอยู่ทางด้านซ้ายของรายงานการคำนวณที่สอดคล้องกันจะอยู่ทางด้านขวาแยกออกเป็นคอลัมน์โดยธุรกิจการค้าทั้งหมดการค้าระยะยาวและธุรกิจการค้าระยะสั้น รูปที่ 1 - หน้าแรกของรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือสรุปผลการดำเนินงาน rics ที่ระบุในบทความนี้จะมีขีดเส้นใต้นอกจากสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงในรูปที่ 1 รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจรวมถึงรายการทางการค้าการส่งคืนเป็นระยะ ๆ และกราฟประสิทธิภาพรายการการค้าจะแสดงบัญชีการค้าแต่ละประเภทที่มีการทำเช่นข้อมูลเช่น ประเภทของการค้าที่ยาวหรือสั้นวันที่และเวลาราคากำไรสุทธิกำไรสะสมและเปอร์เซ็นต์กำไรรายการการค้าช่วยให้ traders เพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างแต่ละ trade. Viewing ผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ สำหรับระบบช่วยให้ traders เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานที่แตก ลงในส่วนรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดผลกำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่งผู้ค้าสามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบได้อย่างรวดเร็วทุกวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าใน ซื้อขายเป็นกำไรสะสมหรือขาดทุนที่สำคัญมองวันซื้อขายหนึ่งหรือหนึ่งสัปดาห์ซื้อขายไม่สำคัญเป็นมองที่รายเดือน a. ข้อมูลล่าสุดปีหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือกราฟประสิทธิภาพการทำงานนี้แสดงข้อมูลทางการค้าในหลายรูปแบบจากกราฟแท่งที่แสดงถึงกำไรสุทธิรายเดือนและเป็นเส้นโค้งส่วนได้ทั้งสองวิธีกราฟประสิทธิภาพจะแสดงภาพ การเป็นตัวแทนของธุรกิจการค้าทั้งหมดในช่วงนี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าระบบทำงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่รูปที่ 2 แสดงกราฟประสิทธิภาพ 2 กราฟเป็นแผนภูมิแท่งของกำไรสุทธิรายเดือนอีกส่วนหนึ่งเป็นเส้นส่วนของผู้ถือหุ้น out Charting Your Way To Returns ที่ดีขึ้นรูปที่ 2 - กราฟประสิทธิภาพแต่ละตัวหมายถึงข้อมูลการค้าเดียวกันที่แสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันเมตริกที่แท้จริงรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจมีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายในขณะที่สถิติทั้งหมดมีความสำคัญ จะเป็นประโยชน์ในการแคบขอบเขตเริ่มต้นถึงห้าตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญกำไรสุทธิรวมกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอัตรากำไรกำไรสุทธิทางการค้า um เมตริกเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทดสอบระบบการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นหรือการประเมินระบบการซื้อขายแบบสดกำไรสุทธิรวมกำไรสุทธิรวมเป็นบรรทัดแรกสำหรับระบบการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดเมตริกนี้คำนวณโดย ลบกำไรขั้นต้นของธุรกิจการค้าที่เสียไปทั้งหมดรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้นของธุรกิจที่ชนะการแข่งขันทั้งหมดในรูปที่ 1 คำนวณกำไรสุทธิทั้งหมดในขณะที่ผู้ค้าจำนวนมากใช้ผลกำไรสุทธิทั้งหมดเป็นเครื่องมือหลักในการวัดประสิทธิภาพการซื้อขาย หลอกลวงตัวเองตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าระบบการซื้อขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำให้ผลการดำเนินงานของระบบการซื้อขายเป็นเรื่องปกติโดยพิจารณาจากจำนวนความเสี่ยงที่คงไว้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าควรรวมกำไรสุทธิไว้ด้วยกัน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Profiting In Economic Economic Factor การลดลงของเศรษฐกิจโพสต์ปัจจัยการทำกำไรหมายถึงกำไรขั้นต้นหารด้วย gr การสูญเสียออสซิสรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นสำหรับรอบระยะเวลาการซื้อขายทั้งหมดเมตริกประสิทธิภาพนี้จะสัมพันธ์กับจำนวนกำไรต่อหน่วยความเสี่ยงโดยมีค่ามากกว่าหนึ่งที่แสดงถึงระบบที่มีกำไรตัวอย่างเช่นรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่แสดงในรูปที่ 1 แสดงว่าระบบการซื้อขายที่ผ่านการทดสอบมี กำไร 1 98 คำนวณจากการหารกำไรขั้นต้นโดยขาดทุนขั้นต้นซึ่งเป็นปัจจัยกำไรที่สมเหตุสมผลและหมายความว่าระบบนี้สร้างผลกำไรเราทุกคนรู้ดีว่าการค้าไม่ได้เป็นผู้ชนะและเราจะต้อง การสูญเสียความสามารถในการทำกำไรปัจจัยการทำกำไรช่วยให้ traders สามารถวิเคราะห์ระดับความสำเร็จที่มากกว่าการสูญเสียสมการข้างต้นแสดงถึงกำไรขั้นต้นเช่นเดียวกับสมการแรก แต่จะแทนค่าสมมุติฐานสำหรับการสูญเสียขั้นต้นในกรณีนี้ขาดทุนขั้นต้นจะสูงกว่า กว่ากำไรขั้นต้นส่งผลให้มีปัจจัยกำไรที่น้อยกว่าหนึ่งนี้จะเป็นระบบการสูญเสียเปอร์เซ็นต์กำไรร้อยละเปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรได้หรือที่เรียกว่า ความน่าจะเป็นของการชนะเมตริกนี้คำนวณโดยการหารจำนวนธุรกิจที่ชนะการซื้อขายโดยจำนวนรวมของธุรกิจการค้าในระยะเวลาที่กำหนดในตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรได้รับการคำนวณดังนี้ค่าที่เหมาะสำหรับเมตริกเปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ่อค้าผู้ค้าที่มักจะไปสำหรับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรมากขึ้นเพียงต้องการร้อยละค่าต่ำผลกำไรเพื่อรักษาระบบที่ชนะเนื่องจากธุรกิจการค้าที่ชนะที่มีกำไรมักจะค่อนข้างใหญ่ตัวอย่างที่ดีของนี้ เป็นเทรนด์ต่อไปนี้เทรดเดอร์ถึง 40 เท่าของธุรกิจการค้าอาจมีผลกำไรและยังคงทำกำไรได้มากเนื่องจากธุรกิจการค้าที่ทำตามแนวโน้มและมักจะบรรลุผลกำไรที่สูงการค้าที่ไม่ชนะมักจะปิดกิจการไปแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง scalpers ที่มองที่จะได้รับจำนวนน้อยในการค้าใด ๆ ในขณะที่มีความเสี่ยงในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจะต้องมีเมตริกที่ทำกำไรได้ร้อยละที่สูงขึ้นในการสร้าง ระบบชนะเนื่องจากความจริงที่ว่าธุรกิจการค้าที่ได้รับรางวัลมักจะใกล้ชิดกับธุรกิจการค้าที่สูญเสียไปเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าจะต้องมีอัตราผลกำไรที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญอีกนัยหนึ่งการค้ามากขึ้นจำเป็นต้องเป็นผู้ชนะเนื่องจากแต่ละ win ค่อนข้างเล็กหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู Scalping Small Quick Profits สามารถเพิ่มได้กำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ยกำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ยคือความคาดหมายของระบบซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้รับหรือแพ้ต่อการค้า กำไรคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิทั้งหมดด้วยจำนวนการค้าทั้งหมดในตัวอย่างของเราจากรูปที่ 1 กำไรสุทธิโดยเฉลี่ยของการค้าจะคำนวณดังนี้ในคำอื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจคาดหวังว่าการค้าแต่ละครั้งที่สร้างโดยระบบนี้จะมีค่าเฉลี่ย 452 79 การคำนวณนี้จะพิจารณาทั้งการชนะและการค้าที่เสียไปเนื่องจากอิงกับกำไรสุทธิทั้งหมดซึ่งตัวเลขดังกล่าวสามารถเบี่ยงเบนมาตรฐานได้โดยการค้าแบบเดี่ยวซึ่งสร้างผลกำไรหรือขาดทุนหลายครั้งมากกว่า การค้าทั่วไป (outlieristic) การที่นักนอกระบบสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สมจริงโดยการพองตัวกำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ย (One-outlier) ทำให้ผู้ให้บริการนอกระบบสามารถทำระบบได้อย่างมีนัยสำคัญมากหรือน้อยกว่าที่เป็นอยู่ทางสถิติ Outlier สามารถลบออกเพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ระบบการซื้อขายใน backtesting ขึ้นอยู่กับค่าผิดปกติระบบจะต้องมีการกลั่นเพิ่มเติม Maximal Drawdown ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนสูงสุดหมายถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับระยะเวลาการค้ามันวัดระยะทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือการสูญเสียจากจุดสูงสุดของส่วนก่อนหน้านี้ ช่วยวัดปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยระบบและพิจารณาว่าระบบสามารถทำได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของบัญชีถ้าจำนวนเงินที่พ่อค้าเต็มใจจะเสี่ยงน้อยกว่าการเบิกเงินกู้สูงสุดระบบการซื้อขายไม่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้า ควรมีการพัฒนาระบบอื่นที่มีการเบิกเงินกู้สูงสุดที่เล็กลงเมตริกนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงสำหรับผู้ค้า d ทำให้เป็นล้านดอลลาร์ - ถ้าพวกเขาอาจมีความเสี่ยงสิบล้านตัวชี้วัดการเบิกใช้สูงสุดจะต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงของผู้ประกอบการค้าและขนาดบัญชีการค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูการป้องกันตัวเองจากการสูญเสียตลาดรายงานผลการปฏิบัติงานด้านล่างบรรทัดกลยุทธ์ไม่ว่าจะใช้ ผลการซื้อขายในอดีตหรือแบบสดสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการช่วยผู้ค้าในการประเมินระบบการค้าของตนเองในขณะที่เราสามารถให้ความสนใจกับกำไรหรือกำไรสุทธิทั้งหมดได้โดยง่ายเราทุกคนต้องการทราบว่าเงินที่ใช้ทำระบบมากแค่ไหน เมตริกสามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก Create Your Own Trading Strategies จำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้เพดานหนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรี 2 แห่งอัตราดอกเบี้ยที่ ซึ่งสถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ในสถาบันรับฝากเงินอีกแห่งหนึ่ง [1] เป็นตัวชี้วัดทางสถิติในการกระจายตัวของผลตอบแทนในรูปแบบ giv การรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของประเทศอินเดียเงินรูปีถูกสร้างขึ้นจาก 1. มีความหลากหลายของตัวชี้วัดที่สามารถวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว ในรายงานผลการทดสอบหลังการขายของเครื่องมือเช่น Amibroker หรือ Metastock ด้านล่างเป็นเมตริกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดการเริ่มต้นทุนจดทะเบียนของทุนจดทะเบียนแสดงเป็นสกุลเงินสำหรับอดีตถ้าทุนเริ่มต้น 100000 ทุนที่สิ้นสุด 200000 แล้วกำไร 200000-100000 100000 100 100.It คือค่าเฉลี่ยการเปิดรับแสงสุทธิของระบบการค้าของคุณเป็นระยะเวลาย้อนหลังการทดสอบจะคำนวณเป็นผลรวมของความสามารถในการรับบาร์แต่ละส่วนหารด้วยจำนวนบาร์ทั้งหมด ความเสี่ยงที่เกิดจากการสัมผัสของบาร์จะคำนวณเป็นอัตราส่วนของมูลค่าของตำแหน่งที่เปิดต่อส่วนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมสำหรับแถบนั้น ๆ สมมติว่าคุณกำลัง backtesting กลยุทธ์ของคุณในระยะเวลารายวันถ้าในตอนท้ายของวันที่ 1 มูลค่าตำแหน่งที่เปิดของคุณคือ 10000 และส่วนของพอร์ตการลงทุน 100000 แล้วการเปิดรับบาร์ในวันนั้นคือ 10 Risk Adjusted Return. It เป็นอัตราส่วนของกำไรสุทธิและ Exposure. For ex ถ้ากำไรสุทธิ 100 และ Exposure 10 จากนั้น Net Risk Adjusted Return 100 0 1 1000. เป็นผลตอบแทนประจำปี เป็นอัตรารายปีที่ซึ่งเงินทุนได้รวมตัวกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผลตอบแทนที่ได้รับคืนจากการปรับเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนของผลตอบแทนประจำปีและการได้รับแล้วสำหรับอดีตถ้าผลตอบแทนประจำปี 20 และการได้รับ 10 แล้วความเสี่ยงสุทธิที่ปรับเปลี่ยนกลับ 20 0 1 200 รวมทั้งหมด จำนวนการซื้อขายที่ดำเนินการตามกลยุทธ์ backtested ในระยะเวลาที่ระบุจำนวนรวมของการซื้อขายที่ชนะจำนวนรวมของการซื้อขายที่เสียไปค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทั้งหมดค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่อการตั้งค่าการค้าสำหรับ Ex ถ้า Total Num ber of Trades 100 และ Brokerage per Trade 50 แล้วค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมรวม 100 50 5000. เป็นอัตราส่วนของกำไรรวมและจำนวนผู้ชนะสำหรับ Ex ถ้ากำไรรวม 200000 จำนวนผู้ชนะ 50 จากนั้นกำไรเฉลี่ย 200000 50 4000 มันเป็นอัตราส่วนของการสูญเสียทั้งหมดและจำนวนขาดทุนสำหรับ Ex ถ้าขาดทุนรวม -100000 จำนวนขาดทุน 50 จากนั้นขาดทุนเฉลี่ย -100000 50-2000. รู้จักกันดีว่า Expectancy มัน s คำนวณเป็นขาดทุนรวมกำไรทั้งหมดจำนวนของธุรกิจการค้า หมายถึงกำไรที่คาดว่าจะได้รับขาดทุนต่อการค้าตัวอย่างเช่นหากรวมกำไร 200000 ขาดทุนรวม -100000 จำนวนการซื้อขาย 100 แล้วความคาดหวัง 200000-100000 100 1000. บาร์ค่าเฉลี่ยที่ถือครองระยะเวลาการถือครองต่อการค้าหากคุณ backtesting ในระยะเวลารายวัน, นี่หมายถึงจำนวนวันโดยเฉลี่ยที่มีการจัดการค้าผู้ชนะติดต่อกันสูงสุดซึ่งหมายถึงจำนวนสูงสุดของการชนะติดต่อกันในช่วงหลังผลการทดสอบทั้งหมดค่าที่สูงขึ้นจะดีกว่าติดต่อกัน Loses ซึ่งหมายถึงจำนวนสูงสุดของการสูญเสียติดต่อกันในภาพรวม ระยะเวลาหลังการทดสอบ มูลค่าที่ต่ำกว่าจะดีกว่าการเบี่ยงเบนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในการลดลงของหุบเขาที่มีประสบการณ์ในการค้าใด ๆ ที่ต่ำกว่าที่ดีกว่าการเบี่ยงเบนทางการค้าที่ดีที่สุดจุดสูงสุดที่ใหญ่ที่สุดในการลดลงร้อยละหุบเขาที่มีประสบการณ์ในการค้าใด ๆ ที่ต่ำกว่าที่ดีกว่าการเบี่ยงเบนระบบที่ดีที่สุด ต่ำสุดที่ดีที่สุดในการลดลงของหุบเขาที่มีประสบการณ์ในส่วนของทุนต่ำกว่ามากขึ้นการเบี่ยงเบนของระบบมากที่สุดจุดสูงสุดของการลดลงของเปอร์เซ็นต์หุบเขาที่มีประสบการณ์ในส่วนของพอร์ตการลงทุนการลดลงดีขึ้นนั่นคืออัตราส่วนของกำไรสุทธิและการเบี่ยงเบนระบบสูงสุดยิ่งดีเท่าไร สำหรับ Ex ถ้ากำไรสุทธิ 100000 ระบบสูงสุด drwadoen 50000 Recovery Factor 100000 50000 2Pound Annual Return หารด้วยการเบิกจ่ายสูงสุดของระบบดีถ้ามีขนาดใหญ่กว่า 2. สำหรับ Ex ถ้าผลตอบแทนประจำปี 30 และการเบี่ยงเบนระบบสูงสุด 10 แล้ว CAR MaxDD 30 10 3 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผิดพลาดหารด้วยการเบิกใช้ระบบสูงสุดดีถ้ามีขนาดใหญ่กว่า 2. สำหรับ Ex ถ้าความเสี่ยงปรับกลับ 50 และการเบี่ยงเบนระบบสูงสุด 10 แล้ว CAR MaxDD 50 10 5.Ratio of Tota l กำไรและขาดทุนรวมสูงขึ้นดีกว่าสำหรับอดีตถ้ารวมกำไร 200000 ขาดทุนรวม 100000 แล้ว Profit Factor 200000 100000 2. อัตราส่วนกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยสูงขึ้นดีกว่าเดิมถ้ากำไรเฉลี่ย 10000 ขาดทุนเฉลี่ย 4000 แล้ว อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 10000 4000 2 5. ข้อผิดพลาดในการวัดระดับความสึกหรอของส่วนของทุนต่ำกว่านี้ดีกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นของระบบการซื้อขายที่สูงขึ้นดีกว่าคำนวณเป็นความชันของส่วนของผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนรายปีหารด้วยข้อผิดพลาดมาตรฐาน บ่งชี้ว่ามาตรการความเสี่ยงขาลงในแง่ของความลึกและระยะเวลาของการลดราคา Ulcer Index UI เพิ่มขึ้นในราคาที่เป็นราคาที่ห่างไกลจากระดับสูงล่าสุดและตกอยู่ในราคาที่เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดใหม่ทางคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของสแควร์ ผลรวมของ squared drawdowns หารด้วยจำนวนบาร์ลดค่าของดัชนีแผลที่ดีกว่าคือระบบการค้าของคุณค้นหาตัวอย่างการคำนวณรายละเอียดสำหรับดัชนีแผลที่นี่อัตราส่วน Sharpe ของการค้าความเสี่ยงของ a ปรับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 1 0 เป็นสิ่งที่ดีมากกว่า 2 0 เป็นสิ่งที่ดีมากความไม่สอดคล้องกันในผลตอบแทนควรเป็น 1 0 หรือมากกว่าอัตราส่วน K สูงกว่าคือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากขึ้นที่คุณอาจคาดหวังได้จากระบบ 706 มุมมองมุมมอง View Upvotes Not for การวัดความถูกต้องของการทำซ้ำนี้เป็นบางส่วนของเมตริกที่ฉันมองเมื่อประเมินระบบการซื้อขายการตีความตัวชี้วัดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแนวโน้มของระบบและการพลิกกลับหมายถึงผู้ที่ซื้อขาย I trade MR และต้องการชนะที่สูง การรับแสงไม่สำคัญนักดังนั้นฉันจึงไม่ต้องพึ่งพาเงินสดในขณะที่ฉันรอสัญญาณที่ฉันมองหาระบบที่มีความผันผวนต่ำมากและฉันก็จะเสียสละประสิทธิภาพถ้ามันหมายความว่าฉันสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืน - ร้อยละของการค้ากับ กำไรสุทธิ 0 สูงกว่า 60 เป็นสิ่งที่ดียิ่งสูงขึ้นเท่าใดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของธุรกิจการค้าทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัดให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สูงสุด MAXDD แม็กซิเดชั่นการเบิกจ่ายลดลงสำคัญเป็นตัวเลขที่แยกได้ แต่ระยะเวลาที่ DD เป็นเวลาเพียง เป็นสิ่งที่สำคัญแย่ลง 20 ดึงออกที่มีจำนวน จำกัด 2 สัปดาห์หรือการเบิกจ่าย 5 ครั้งซึ่งใช้เวลา 4 เดือนผลตอบแทนร้อยละต่อปีของ CARRAR - CAR หารด้วยการเปิดเผย RAR ใช้เวลาในการพิจารณาอัตราส่วน Sharpe - วัดความเสี่ยงปรับผลตอบแทนของการลงทุนสูงกว่า 1 0 เป็นสิ่งที่ดีกว่า 2 0 เป็นสิ่งที่ดี R 2 วัดเส้นตรงเส้นพอดีของเส้นโค้งส่วนได้ผลลัพธ์ได้จาก 0 ถึง 1 มี 1 หมายถึง 100 พอดีกับส่วนของเส้นโค้งเป็นเส้นตรงการลดลงของระบบมีน้อยลง สูงกว่า R 2 DVR - ประกอบด้วย R 2 และ Sharpe Ratio โดยการคูณความคิดของ David Varadi นี้ดูบล็อกที่ดีเยี่ยมของเขาปัจจัยการกู้คืน - กำไรสุทธิแบ่งเบาระบบสูงสุดวัดวิธีที่รวดเร็วระบบกู้คืนจาก drawdowns สูงขึ้นดีขึ้นแน่นอนเหนือ 2.Profit Factor - กำไรของผู้ชนะหารด้วยกำไรของผู้แพ้ด้านบน 2 ดีมากเกินกว่า 3 เป็นอย่างมากอัตราการหยุดชะงักเฉลี่ยชนะเฉลี่ยขาดทุนเกินกว่า 1 รายชื่อผู้ถือหุ้น Max Favorable Excursion MFE คือกำไรสูงสุดที่การค้ามีมาก่อนการปิดการซื้อขาย อายุช่วยให้ฉันคิดของการย้ายในเชิงบวกโดยเฉลี่ยการค้าทำให้การเดินทาง Max Adverse Excursion MAE คือการสูญเสียสูงสุดที่การค้าได้ก่อนที่การค้าปิดเฉลี่ยให้ฉันความคิดของการสูญเสียเฉลี่ยที่ทำให้การค้าทำให้จำนวนการค้าของธุรกิจการค้า สิ่งสำคัญที่ต้องดูบ่อยแค่ไหนที่ฉันต้องค้าขายสิ่งนี้เพื่อหารายได้